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                期货江湖多头狂欢:沪铜最〓大净头寸占比逾2成,神秘大玩家现身

                时间: 2017-10-15 21:40:58 来源:   网友评论 0
                • 虽然已不在江湖,但江湖一直有他的传说。滨中泰Ψ 男一度是全球期货乘乘图库的风云人物,掌握着全球5%的铜交○易量。1996年,滨中泰要么我一個人跟你走男企图在金属期货乘乘图库大量做多推高全球铜价,结果以失败告终。该事◆件全面爆发,终结了期铜乘乘图库的一个时代。

                来源:Wind资讯综合雪球等


                虽然已不在江湖,但江湖一直有他的传说。滨中泰男一度是全球期货乘乘图库的风云人物,掌握着全球5%的铜交易量。1996年,滨中泰男企图在金属期货乘乘图库大量做多推高全球铜价,结果以失败告终。该事件全面爆发,终结了期铜乘乘图库的一个时代。


                时隔多年,期货江湖又出现一些有趣的现象。Wind资讯统计净空/净多头寸最多的机构数据显示,已有多只期货品种的单边持仓占比超过15%,部分甚至▆突破◥20%。从分类№来看,涵盖有色金属、黑色系、化※工及农产品等行业。其中,持有沪铜净多头寸最高的机构,其非主力合约单边占比已达卐21.74%。


                无独有偶,有业内人士发现,早在2个月前,国内铜市就惊现神秘大玩家,其曾在6个合约上同时建仓◥,占到沪铜期货单边▓总持仓的15%以上,让江湖业▲内为之惊叹。


                有色金属:多家机构净头寸单边占比超2成


                有色金如果全都死在這属方面,品种持仓分化明显,具体来看:


                1、沪铜方面,从品种持仓情况╲来看,目前格林大华的阴极铜∑ 净多头寸≡达57105手,占净多头寸前十∩的比例达49.19%,占净多总量的比例达⌒』44.98%

                目前阴极铜持仓量为69.78万手。按此计算,格林大华的阴极铜净多头寸,单边占比达16.37%。


                值得注意的是,从合约情况来看,格林大华的阴极铜净多头寸主要集中在远期√合约。


                活跃合约数据显示,目前格林大华的阴极铜净多头寸▓为3498手,在净多头龙虎榜中位列第五,占净多前十比例为9.97%,占净多总量比例为8.59%。


                这也就※意味着,格林大华超过5万手的阴极铜净多头寸都集中在远期合约上。目前沪铜活跃合★约持仓量为20.46万手,按此计算,当前沪铜非主力合這一擊之后约持仓为49.32万手。


                因此,如果计算〖非主力合约持仓占比,格林大华的沪铜非主力合约净空头寸,其单边占比已达21.74%


                截至周五々收盘,沪铜今年涨幅达16.72%,其中9月以来涨幅1.16%。


                方正中期期货铜日报分析,中国需求预々期向好,铜价重心〓上移。中信建投期货江露研报认为,基本面分品种看,智利矿业部长早前表示年内剩余时间全球铜价将温和上涨,鉴于短期国内库Ψ存维持低位,持仓超过70 万手,现货◥端升水亦接近300元/吨,期价ζ 受到支撑。


                不过,并非所有而巨人一族則是力量第一的有色金属品种都受多头追捧。


                2、硅铁方面,数据显示,品种持仓方面▆,目前中信期货的硅铁净空头寸为18890手,占净空前十【的比例为36.97%,占净↑空总量的比例为36.13%

                活跃合约方▂面,目前中信期货的硅铁净空头寸为18766手,占净空前〗十的比例为38.51%,占ζ净空总量的比例为37.09%。


                目前,硅铁期货持仓量为17.56万手,中信期货的硅铁净空头寸单边占比达21.51%。


                截至〓周五收盘,硅铁今年涨幅15.84%,但9月以来跌幅13.80%。


                现货方面,长江有色本周消∩息,国庆过后,硅铁乘乘图库询价▓成交增多,贸易商手里低价货源已经出的差不多,节后※补仓采购;再加上钢厂招标继续进行;下游稀土镁工厂也表示节后下游订单较多,稀土》镁积极采购硅铁,都一定程度上带@ 动了硅铁的下游需求。再加之节前价格持续下跌,部分▆地区已经触底,118论坛盼涨心态浓厚,节后采购速度不慢增多,促使工厂上唯唯调价格。


                黑色系:空头聚焦铁矿石


                黑←色系方面,铁矿石正成为空头集中地。


                数据显示,从品种持仓↓情况来看,目前永安期货的◆铁矿石净空头寸已达60565手,较净空头寸戰狂兄第二位高出80.45%。并且该净空头寸占净空前十①的比例已达27.61%,占净⊙空总量的比例为24.09%

                活跃合』约方面,目前永安期货的铁矿石净空头寸58819手,占净空前十的比例为25.39%,占净空总量的比例为21.97%。


                数据显示,截至周︾五收盘,铁矿∑石今年跌幅14.70%,其中9月份以来累计跌幅21.87%。


                另有数据显示,截至9月底,进口铁矿石港口库存已达1.3357亿吨,结束此前∞的9周连跌局面,结束7月底⌒ 以来的连跌局面。


                农产品:空√菜油首当其冲


                农产品方面,菜油空头实力不容小觑。


                数据显示,品种持仓方面,中信期货菜油净空头寸为65433手,占净空前十的比例达56.10%,占净空总量的●比例达52.74%

                其中,活跃合约方Ψ面,中信期货菜油净空头寸41478手,占净空前十的比例●高达50.55%,占净空总量的比例达45.20%


                数据←还显示,目前菜籽油持仓量为44.51万手,这 下面也就意味着,中信期货的菜油净空头寸,单边占比已达18.64%。


                数据显示,截至周五收ω 盘,菜籽油今給我破開年跌幅6.66%,9月份以来》跌幅4.18%。


                值得注意的是,瑞达期货菜籽油月报分析,近期油脂整体进入回那自然是不會錯了调走势,双节前,118论坛油♂脂备货结束,短∏期需求转弱,但是进入10月份,随着后市天气温度的降低,乘乘图库油脂需求将对菜油构成支撑,另一方面乘乘图库☉剩下抛储菜油较少,已难对行情产生较大影响,预计10月份菜油将在基本面转好的前提下触底回升,短期因技术面偏弱,仍有继续下探可能,但空间已较△为有限


                化工:沥青承压


                化工方面,沥青品种也遭遇空头压阵。


                数据显示,品种持仓方面,永安期货沥青净空头@寸达30902手,占净空前十比例为36.54%,占净空头寸前十比例为33.15%

                其中,活跃合约方面,永安期货沥青净空头寸30917手,占净空前十比例↘达36.57%,占净空头寸的比例为33.17%。


                数据还显示,目前沥青持仓量为60.93万手,这也就意味着,永這風雕城安期货的沥青净空头寸,单边占比已达10.14%。


                截至周五收盘,沥青今年跌幅8.38%,9月々份以来跌幅【10.28%。


                瑞达期货沥青月报早前判断,受供给增加及需求逐渐告辭了走淡的影响,沥青期货价格自八月底以来出现持续下跌行情。主力合约1712自2750元/吨附近下挫,最低接近2400元/吨,跌幅超过12%。展望后市,国产沥青供应量维持充裕,而下游环保因素导◢致沥青下游施工进度放缓,沥青供给过剩的情况仍然严峻,预计沥青期价跌势将延续。


                国内铜市惊现神秘大玩家 


                其实,在商品期货涨势喜人的7、8月,国内就已现出神秘大玩家,在6个合约上同时建仓,其中包括了多个不活跃合∴约,并且同时浮盈加仓。业内人士〖预计,总量ζ或超过5万手,占到沪铜期货单边总持仓的15%以上,保证金超过10亿元人民币


                雪球博主“林登万大人”在8月11日发布的文章称,根据上期所交易信息披露的♂规则,最多只能看卐到cu1802合约,但是cu1803合约在7月26日这天突然◥放量增仓。不算底仓,增加的9492手,如此步调一致很可能就是同一个玩家。


                文章称,该席位1709合约及此前合约上的3000-4000手即使忽略,从1710开始到1703,4999+5880+12052+12002+11619+9492=56044手。如果说1709合约之前,该席位固定有一个玩家在,去掉这三※四千手,加上其他客户的持仓,毛估估这个席位上超过5万手来自于同一个玩』家。占到目前沪铜期货单边持仓動他們的15%以上。


                即使按照交易所保证金8%的标准,这个大玩家的持仓保证金也超过了10亿人民币。 这个大玩家在氣息7月以⊙前完成建仓,7月26日在5个合约上同时加仓,浮盈已达数⊙亿元人民币。


                更霸气的是,经过计算可以发々现,他在1712合约上,多头单边占比达到了全乘乘图库的9%;在1801合约上,多头单边占比达到了全乘乘图库的13.4%;在1802合约上,多头单边占比达到了全乘乘图库的17.6%。

                图片来源:雪球博主林登万达人


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